매매전략 - 일목균형표

 

한국투자증권에 있는 지표 설명입니다.

시스템화 하면서 놓친 부분과 좀 더 고려해야 할 점에 대해서 주석을 추가했습니다.

 

1. 의미
1.1 전환선 및 기준선
 - 전환선이 기준선 위에 위치하에 되면 주가가 기준선 위에 있을 경우에는 기준선이 지지선이 됩니다.
1.2 후행스팬
 - 후행스팬이 26일전 주가를 상향 돌파하는 시점이 매수시점이 됩니다. 반대로 하향돌파하게 되면 매도 시점으로간주합니다.
1.3 선행스팬1, 선행스팬2 ==> 구름대: 
 - 선행스팬1과 선행스팬2와의 사이를 구름대라고 하며 주가가 구름대를 상향돌파하면매수시점, 하향돌파하면 매도시점이 됩니다. 또한 상승추세에서는 지지대역할을 하고,하향추세에서는 저항대 역할을 합니다.
 
2. 계산식
 주석: 각 식 모두 종가 기준으로 계산하고, 당일을 포함합니다.

 - 기준선 = (최근 26일간의 최고치 + 최저치) / 2
 - 전환선 = (최근 9일간의 최고치 + 최저치) / 2
 - 후행스팬 = 그날의 종가를 26일 후행시킨선
 - 단기선행스팬 = (기준선 + 전환선) / 2  를 26일 선행(앞으로) 시킨선
 - 장기선행스팬 = (최근 52일간의 최고치 + 최저치) / 2 를 26일 선행(앞으로)시킨선

3. 적용방법
3.1 기준선과 전환선을 이용한 분석 

 - 전환선이 기준선 위에 위치하면 매수시점으로, 전환선이 기준선 밑에 위치하면 매도시점으로 인식합니다. 이러한 기준으로매매시점을 파악할때는 기준선의 움직임을 관찰하여 기준선이 상승추세이면 매도를 보류하고, 기준선이 하락추세이면 매수를 보류하여야 whipsaw(속임수)를 줄일 수 있습니다. (주석: 기준선에 대한 추세 정보를 참조해야 매도, 매수를 정확성을 높일 수 있을 듯 함)

3.2 후행스팬을 이용한 분석
기준선이 상승추세를 유지하고 있을 때, 후행스팬이 주가를 상향돌파하면 강세장으로 전환될 확률이 높습니다. 이때 후행스팬이주가를 완전히 상향돌파하지 못하고 재차 하락세로 반전되면 시장은 강한 약세장이 지속될 확률이 높아집니다. 
후행스팬이 주가를 하향돌파하면 매도시점으로 인식하며, 하락하던 후행스팬이 주가를 완전히 하향돌파하지 못하고 다시 상승할경우 향후 시장은 더욱 강세장이 될 가능성이 높습니다. (주석: 보통은 전환선이 먼저 기준선을 하향 돌파함)

3.3 구름대를 이용한 분석
선행스팬1과 선행스팬2와의 사이를 구름대라고 하는데, 구름대는 상승국면에서는 지지구간의 역할을 하고 하락국면에서는저항구간의 역할을 합니다. 구름대의 두께는 지지나 저항세력의 강도와 밀접한 관계가 있습니다. 

(주석: 일목균형표 원점 참조. "26일 간의 중간값과 최근 52일간의 중간값이 큰 차가 없는 때야 말로 엄청나게 중요한 변화를 읽으키게 된다는 사실을 알게 될 것이다." => 구름대가 좁아진 시점이나 선행스팬1이 2를 전환하는 시점)

 

ps. 책에도 있자만 균형표에 적합한 종목을 찾아야 함. 어떻게? 이건 앞으로의 숙제.

 - "어떠한 주식이라도 이 균형표를 적용할 수 있으나 '자연스럽게 이 균형표에 잘 맞는 종목'을 발굴하여 접목하는 것이 무엇보다 중요하다." - 일목균형표1권

 

end.