[주식자동매매] 매매전략 - RSI기반 역추세

"쉽게 따라 만드는 파이썬 주식 자동매매 시스템" 책에 나온 매매 전략 요약

 

* 참조URL : https://thebook.io/080298/ch04/

 

1. 매매전략 - RSI기반 역추세

1.1 매수조건
 1) 20일 이동평균 > 60일 이동평균
 2) RSI(2) < 5
 3) 2일 전 주가 대비 현재 주가 변화율 < -2%(현재 주가가 2일 전보다 2% 이상 떨어진 경우)
    - 당일 종가 부근(15:00)에서 조건에 모두 해당하면 현재 최우선 매수로 호가 매수
1.2 매도 조건
 1) RSI(2) > 80
 2) 현재가 > 매수가
   - 장 중 조건에 모두 해당하면 현재 최우선 매도 호가로 매도

2. 매매종목선정(유니버스 구성)
2.1 ETF, 우선주 제외
 - 개별 기업 분석이 효율적이라 ETF제외
 - 우선주는 보퉁주를 따라 가는 경향이 있고, 거래량이 적어서 제외
2.2 지주 회사(홀딩스) 제외
 - 지배구조를 위한 기업으로 개별 기업으로 보기 어려워 제외
2.3 매출액 증가율 0보다 큰 기업 선택
2.4 ROE가 0보다 큰 기업
 - ROE(Return On Equity) : 자기자본이익율(ROE) = 당기순이익 / 평균자기자본총계 * 100
 - ROE가 +면 영업이익이 흑자, -면 적자라를 의미. 3)조건에서 적자에서 매출증가가 나올 수 있으므로,
   ROE가 +인 기업만 포함하도록 함.
2.5 ROE와 1/PER(PER의 역수)로 내림차순 했을 때 순위를 구해 두 순위의 평균을 계산한 후 상위 기업 200개 추출
 
3. 백테스팅
3.1 매매 종목 선정
 - 최대 보유 종목을 10개로 가정하면, 각 종목당 자금의 10% 비중으로 설정한다.
 - 수수료 및 세금은 0.015%, 0.3% 적용
 - 수행기간 적용 후 백테스트 진행

 

ps. 주의점
 - 상승장과 하락장에 따라 승률이 달라지므로, 하락장 보합장에서도 백테스팅 진행해서 검증할 것.
 - 상승장/하락장/보합장에 맞는 매매전략을 개발하는 것도 좋을 듯함.
 

end.